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Casos de éxito
El análisis del riesgo crediticio alcanza nuevas cotas en el cloud

El análisis del riesgo crediticio alcanza nuevas cotas en el cloud

La computación de alto rendimiento (HPC) duplica la velocidad a un tercio del coste

Dentro de su proceso de transformación digital, este gigante financiero necesitaba migrar a la nube sus sistemas de procesamiento y análisis del riesgo crediticio. Un potente equipo de GFT de diez personas desarrolló una solución nativa en el cloud para sustituir la arquitectura heredada del banco y cumplir los estrictos plazos regulatorios establecidos. El sistema puntero desarrollado por GFT ha aumentado exponencialmente la velocidad de cálculo —220.000 millones de cálculos de un día para otro— y reducido masivamente los costes de procesamiento y mantenimiento.

Horizonte de rascacielos elevándose sobre las nubes — Una imagen impactante de rascacielos que emergen a través de una capa de nubes, que representa la convergencia de la tecnología y la innovación en el desarrollo urbano. Esta imagen encarna el concepto de arquitectura nativa de la nube y su potencial para transformar el procesamiento del riesgo crediticio en la industria financiera, en línea con el liderazgo de GFT en soluciones en la nube y computación de alto rendimiento.

Escalable

La solución basada en cloud es escalable y multiplica por diez la capacidad del sistema heredado, alcanzando un pico de más de 220.000 millones de cálculos durante la noche.

Reducción masiva de costes

Trabajar el doble de rápido y a un tercio del coste del sistema heredado ha permitido al banco reducir permanentemente sus costes de procesamiento y empezar a desplegar la nueva plataforma en otras 38 sucursales en todo el mundo.

Una solución sin mantenimiento que cumple la normativa

Para sustituir la arquitectura heredada del banco, un equipo de GFT formado por diez personas desarrolló, dentro de un marco temporal regulatorio muy estricto, una solución nativa en el cloud que no precisa mantenimiento.

El reto

El riesgo como oportunidad

Como uno de los bancos más respetados del mundo, este gigante financiero global confía en la tecnología más avanzada para mantener su ventaja competitiva. Para respaldar su estrategia de digitalización, necesitaba migrar los procesos críticos de gestión y análisis del riesgo crediticio a un entorno moderno en el cloud que le permitiera mejorar el rendimiento, reducir los costes y aumentar la flexibilidad.

Calcular el riesgo de crédito de la contraparte es fundamental para que el banco pueda comprender, monitorizar y controlar su exposición a contrapartes. Esta información es crítica para los procesos de negociación, contabilidad y gestión de riesgos, así como para garantizar el cumplimiento normativo.

Con las nuevas regulaciones que entraron en vigor en enero de 2022, el banco tenía que implementar urgentemente un nuevo sistema que multiplicara por cinco su capacidad de procesamiento alterando lo más mínimo su operativa diaria. Tras un proceso exhaustivo de deliberación, el banco eligió a GFT como socio para materializar esta transformación.

El compromiso

El poder de una firme alianza

GFT aceptó el reto de desarrollar y entregar una arquitectura nativa del cloud para el streaming de datos de riesgo crediticio y análisis por lotes. Con un equipo de diez profesionales, GFT desarrolló una prueba de concepto en doce semanas. La prueba de concepto demostró que Google Cloud Dataflow podía procesar enormes flujos de trabajo de agregación y fijación de precios en base al riesgo crediticio.

La nueva arquitectura nativa en la nube sustituyó un stack tecnológico on-premise heredado que tenía dificultades para procesar a tiempo los enormes volúmenes de datos que maneja el banco. Desde el principio, GFT diseñó una solución centrada en la flexibilidad, escalabilidad y rapidez. La nueva solución demostró rápidamente la rapidez de procesamiento del cloud mejorando por diez la capacidad del sistema heredado y alcanzando un pico de más de 220.000 millones de cálculos de un día para otro.

Además de proporcionar una arquitectura de computación de alto rendimiento (HPC) para los cálculos del riesgo de contraparte, GFT amplió el alcance de la plataforma introduciendo simulaciones hipotéticas para el análisis de riesgos bajo demanda a fin de mejorar la gestión del riesgo.

El beneficio

Un banco a prueba de futuro

Con la nueva arquitectura desplegada en Londres y Hong Kong, el banco ha mejorado sustancialmente su agilidad y su capacidad de respuesta. Hoy puede desarrollar herramientas analíticas a medida en lugar de depender de proveedores externos. Esto le permite acortar el tiempo de lanzamiento al mercado para mantener su ventaja competitiva y satisfacer con seguridad los plazos de cumplimiento normativo.

La nueva plataforma ofrece una mejora radical en la gestión del riesgo. Los traders y los gestores de riesgos pueden realizar ahora a lo largo del día múltiples cálculos muy precisos de exposición al riesgo sin tener que preocuparse por las limitaciones del sistema. El banco puede simular posibles escenarios globales de estrés, por ejemplo, por el impacto del cambio climático o la inflación. Esto permite a la entidad adoptar medidas de cobertura y de gestión del riesgo de manera más proactiva y alinear su cartera de negociación en consecuencia.

El banco se encuentra ahora bien posicionado para afrontar el futuro e impulsar su crecimiento. La nueva arquitectura posibilita un escalado dinámico para absorber un rápido incremento del volumen de negociación. La solución también permite realizar cálculos más rápidos y eficaces del riesgo intradía y de las pérdidas y ganancias, así como reducir los costes de procesamiento de forma continua. Actualmente la plataforma se está desplegando en otras 38 sucursales en todo el mundo.

Computación de alto rendimiento | ¿Qué es la HPC y por qué la necesita un banco?

Detalles técnicos

AWS CloudFront: servicio de red de distribución de contenidos que ofrece contenido web a clientes de todo el mundo con tiempos de espera breves y velocidades de transferencia elevadas.
Amazon EKS: Elastic Kubernetes Service es el entorno de ejecución para la aplicación backend y el motor DAML. Para el producto mínimo viable (MVP), el planteamiento es ejecutar ambos, backend y motor DAML en el mismo clúster EKS.
Amazon S3: almacenamiento de objetos utilizado para diferentes tareas:

Almacenar y servir la aplicación front-end AngularJS
Almacenar archivos de datos subidos por los contribuidores de las aplicaciones
Canal de distribución para datos ofrecidos a los suscriptores

Amazon RDS: servicio de base de datos para PostgreSQL que se usa para almacenar la aplicación y los datos de registro DAML.
Amazon SES: Simple Email Service para enviar notificaciones por correo electrónico a todos los participantes en la aplicación.
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