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Neue Höchstleistungen in der Kreditrisikoanalyse – dank der Cloud
Skalierbar
Die cloudbasierte Lösung ist skalierbar. Damit ist sie zehn Mal leistungsfähiger als das alte System und erreicht als Spitzenwert mehr als 220 Milliarden Rechenoperationen über Nacht.
Stark reduzierte Kosten
Zwei Mal so schnell zu einem Drittel der Kosten des alten Systems: Für die Bank fallen nachhaltig weniger Verarbeitungskosten an. Die neue Plattform ist jetzt außerdem an 38 weiteren Standorten weltweit im Einsatz.
Wartungsfrei und kompatibel
Rechtzeitig zum Stichtag zur Einhaltung von Regulierungen konnte das zehnköpfige GFT Team eine wartungsfreie, cloudnative Lösung bereitstellen, die die alte Architektur der Bank ersetzt.
Die Herausforderung
Risiko als Geschäftschance
Als eine der weltweit angesehensten Banken setzt der globale Bankenriese auf modernste Technologie und ist damit der Konkurrenz stets einen Schritt voraus. Um die Digitalisierungsstrategie der Bank zu unterstützen, war es notwendig, die geschäftskritische Verarbeitung von Kreditrisiken in eine moderne Cloud-Umgebung zu migrieren. Auf diese Weise werden die Leistung gesteigert, die Flexibilität erhöht und Kosten gesenkt.
Die Berechnung des Kontrahentenrisikos spielt eine zentrale Rolle, damit die Bank das Kontrahentenrisiko nachvollziehen, überwachen und steuern kann. Dies ist entscheidend, damit Handel, Risikomanagement und Rechnungslegung effizient gestaltet und gesetzliche Compliance-Regeln eingehalten werden können.
Mit den neuen Regulierungen, die seit Januar 2022 in Kraft sind, hatte die Implementierung eines neues Systems, das die Verarbeitungskapazität verfünffacht und ein nahezu unterbrechungsfreies Tagesgeschäft garantiert, für die Bank höchste Priorität. Nach reiflicher Überlegung fiel die Wahl der Bank auf GFT als Partner für ihre Transformation.
Das Projekt
Starke Partnerschaft
GFT nahm die Herausforderung an – die Bereitstellung einer cloudnativen Datenstreaming- und Batch-Analytics-Architektur für Kreditrisiken. Innerhalb von 12 Wochen entwickelte das zehnköpfige GFT Team einen Proof of Concept. Mit diesem PoC konnte belegt werden, dass die umfassenden Workflows für die Bepreisung und Aggregation von Kreditrisiken in Google Cloud Dataflow ausführbar sind.
Die neue cloudnative Architektur ersetzte den alten lokalen Technologie-Stack, der die gigantischen Datenmengen kaum mehr zeitnah bewältigen konnte. Von Beginn an wurde die neue Lösung von GFT so konzipiert, dass sie flexibel, skalierbar und schnell ist. Diese Herangehensweise ermöglichte sofort die hohe Geschwindigkeit der Verarbeitung in der Cloud – mit einer zehnfachen Verbesserung im Vergleich zum alten System und mit einem Spitzenwert von mehr als 220 Milliarden Rechenoperationen über Nacht.
Dazu erweiterte GFT den Umfang der Plattform um mehr als eine Architektur für das HPC. Die Plattform führt auch Was-wäre-wenn-Simulationen für die On-Demand-Risikoanalyse durch und verbessert so das Risikomanagement.
Der Vorteil
Eine zukunftsfähige Bank
Durch den Einsatz der neuen Architektur an den Standorten Hongkong und London konnte die Bank ihre Geschäftsagilität und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. Die Bank ist jetzt in der Lage, anpassbare Analysetools selbst zu entwickeln, und muss sich nicht mehr auf externe Anbieter verlassen. Das heißt konkret: Die Zeit bis zur Markteinführung verkürzt sich. Das bedeutet einen Wettbewerbsvorteil und macht es möglich, die Fristen für die Einhaltung von Compliance-Regeln mit Sicherheit einzuhalten.
Die neue Plattform optimiert das Risikomanagement deutlich. Denn Händler und Risikomanager können im Laufe eines Tages mehrere Runden mit präzisen Risikoexpositionsberechnungen durchführen, ohne dass Systembeschränkungen auftreten. Außerdem kann die Bank potenzielle globale Stressszenarien modellieren, wie beispielsweise die Auswirkungen des Klimawandels oder der Inflation. Dies ermöglicht der Bank ein aktiveres Hedging und Risikomanagement – und eine entsprechende Ausrichtung des Trading Books.
Die Bank ist also für die Zukunft optimal aufgestellt und für weiteres Wachstum gut positioniert. Die neue Architektur unterstützt durch eine dynamische Skalierung ein rasches Wachstum des Handelsvolumens. Die Lösung führt insbesondere Berechnungen der Intraday-Liquiditätsrisiken sowie genauere Gewinn- und Verlustrechnungen durch. Für die Bank fallen nachhaltig weniger Verarbeitungskosten an. Dazu ist die neue Plattform jetzt an 38 weiteren Standorten weltweit im Einsatz.
Technische Details
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Projektreferenz
Zukunftsweisende, cloudnative Architektur als Ersatz herkömmlicher Systeme für HPC Data Analytics von Kreditrisiken
